陰同學(xué)
2024-07-27 14:34從簡(jiǎn)化的式子來(lái)看,Rdc=Rfc+Rfx,如果對(duì)沖掉了外幣的equity風(fēng)險(xiǎn),也對(duì)沖掉了外匯波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),那么Rfc=外國(guó)的risk free rate,Rfx=0,那Rdc=外國(guó)的risk free rate。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)思路哪里錯(cuò)了
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-27 18:35
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同學(xué),上午好。對(duì)沖掉了外匯波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),不代表Rfx=0。而是Rfx不會(huì)變。
