WW
2024-07-27 15:02請詳細解釋一下B選項
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-07-27 22:12
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同學(xué)你好,根據(jù)公式[(DA – (DL)*(L/A)] =6-6*50/60=1,由此可知久期缺口>0.
B選項說的是,為了解決利率上升的情況,我們應(yīng)該多頭國債期貨。這個肯定不對。由于久期缺口>0,利率上升的情況下會導(dǎo)致整體NW下降,因此我們需要進行的操作不是多頭而是空頭,這樣才能應(yīng)對利率下降導(dǎo)致NW減少的問題。
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