Kathy
2024-07-27 18:55這里提到異方差的情況下MSE增大,標(biāo)準(zhǔn)誤是減小的。可是在強(qiáng)化班的視頻里,老師在介紹用t-test檢驗(yàn)異方差的時(shí)候說(shuō):MSE增大,標(biāo)準(zhǔn)誤增大,TS減小,易取偽,所以二類(lèi)錯(cuò)誤增加。同樣是MSE變大,一個(gè)地方說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)誤減小,一個(gè)說(shuō)增大??梢越忉屢幌聠??
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-07-28 17:10
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同學(xué)你好,
當(dāng)出現(xiàn)異方差性(Heteroskedasticity)時(shí):
標(biāo)準(zhǔn)誤差(Standard Errors)通常會(huì)被低估。
均方誤差(MSE, Mean Squared Error)會(huì)被高估。
MSE和Standard Errors同向變化是在serial correlation出現(xiàn)的時(shí)候,不是Heteroskedasticity
而且Heteroskedasticity的檢驗(yàn)方式是BP
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如果滿(mǎn)意答疑可【采納】,仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】。
