杜同學(xué)
2019-03-04 09:34VaR = Credit VaR + Expected Loss, 對(duì)嗎? Unexpected Loss = Credit VaR, 對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-04 10:28
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同學(xué)你好,credit var就是unexpected loss,VAR的計(jì)算中包含了預(yù)期損失和非預(yù)期損失。
