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2024-07-27 20:57d1根據(jù)公式可以求出來吧?查表和線性插值法計(jì)算出來具體的delta數(shù)值?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 10:28
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同學(xué)你好。這種題不會(huì)連d1的計(jì)算和查表都一并考察了,不然計(jì)算量太大了。它主要的考點(diǎn)在于ATM option的delta的絕對(duì)值約等于0.5,知道這個(gè)就足夠解題了,沒必要再去把N(d1)計(jì)算一遍。
