Vrrr
2024-07-27 21:00這一題如果是call改成put,答案是否不變呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-30 13:06
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同學(xué)你好。不一樣,deep in-the-money put的delta約等于-1,deep out-of-the-money put的delta約等于0,最后組合的delta約等于-1*5,000 + 0*20,000 + 1*10,000 = 5,000。
