蛋同學(xué)
2024-07-27 22:52隱含波動(dòng)率的公式是啥來著
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。隱含波動(dòng)率沒有具體的公式,我們要做的是令期權(quán)定價(jià)公式(如BSM公式)的結(jié)果等于期權(quán)當(dāng)前的市場價(jià)格,在已知其它參數(shù)信息的情況下通過試錯(cuò)法反推隱含波動(dòng)率。
