曹同學(xué)
2024-07-27 23:37第二題里面B選項(xiàng)的specific risk怎么理解？不屬于idiosyncratic risk?
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1個(gè)回答
開開助教
2024-07-31 11:34
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同學(xué)你好，
specific risk就是選股帶來的特定風(fēng)險(xiǎn)的概念，可以認(rèn)為和idiosyncratic risk是一個(gè)意思。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
文中說了avoid idiosyncratic risk， 為什么還要選呀
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追答
用 top down的方法不專注于選股，而是對(duì)板塊的擇時(shí)，所以會(huì)通過分散持股來減量避免idiosyncratic risk。但是在做風(fēng)險(xiǎn)歸因的時(shí)候，可能還是會(huì)存在用因子解釋不了的部分，會(huì)放在specific risk中。書上針對(duì)top down absolute的歸因方法中，也是這么表述的。
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