開同學(xué)
2024-07-28 01:41關(guān)于計算抵押品價值,在3時刻的價值是要高于6時刻的價值,因為3時刻加上了AI,可是對于對手方來說6時刻他也收不到coupon那為什么3時刻要承擔(dān)更高的抵押品價格呢?是因為如果銀行在6時刻或者之前違約的話,對手方可以拿到coupon或者以一個更高的價格賣出去嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-07-28 20:30
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同學(xué)你好,的確對手永遠也拿不到抵押品的coupon。但是我們不要想那么復(fù)雜,回憶一下我們一級計算債券的dirty price的時候,即全價,這個才是確定我抵押品價值的。所以計算的時候直接clean price+AI就好了,不用考慮對手
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