Yuzuru
2024-07-28 11:56第三問我對于A的理解是long payer swaption,支固定收浮動duration下降，那short payer就增duration。利率上升導(dǎo)致價格下跌，要降duration。為啥A對B呢？
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1個回答
Simon助教
2024-08-01 13:45
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同學(xué)，上午好。
Rucker, a member of Cannon’s investment committee, agrees with Simmons’s view for interest rate levels，
然后Simmons believes that 2-year rates will remain stable while all other rates in the yield curve will rise by 50 bps
A選項是Short a payer swaption on a 10-year rate.，賣出一個option，對方支固定，收浮動，所以現(xiàn)在利率上漲，對方行權(quán)，我們對應(yīng)收固定，支浮動，利率上漲時有虧損，被對方行權(quán)，虧損就是大虧。所以 least likely to generate excess portfolio returns
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