努同學(xué)
2024-07-28 13:02B選項不重要么,為什么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-10 12:31
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同學(xué),上午好。投資的是SEK資產(chǎn),擔(dān)心SEK貶值,所以對沖手段short SEK forward,但題目中是用short MXN替代,所以最大的風(fēng)險是SEK與MXN的相關(guān)性。
B選項,因為對沖了匯率風(fēng)險,所以沒有volatility。或者有volatility,那也是SEK與MXN相關(guān)性不好引起的。
