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2024-07-28 13:14百題case7第一題計算 cash flow 和課后rosario delgado的那道計算題都是算cash flow 為什么書上的課后題沒有計算 settlement的現(xiàn)金流
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1個回答
Simon助教
2024-07-30 15:13
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同學(xué),上午好。
百題是到期前平倉,計算到期日的平倉現(xiàn)金流(要折現(xiàn)),課后題是到期日平倉,計算平倉現(xiàn)金流。都沒有考慮平倉后,如果再新簽一個forward的現(xiàn)金流。
百題邏輯:
我一開始,買了200000*90=18million的歐元股票。擔(dān)心歐元貶值,所以會做空歐元,short 18million EUR Forward,期限是6個月。
3個月后我賣了股票,那么現(xiàn)在還有個short 18million的EUR Forward的頭寸(3個月的),我得重新簽一個long 18million的 3個月的EUR forward來close掉原來的頭寸。然后是這兩個futures在到期日的現(xiàn)金流軋差折現(xiàn)。和課后題是一個邏輯。
