努同學(xué)
2024-07-28 14:31解析是什么意思? The high correlation between the currencies does not help here because the investor will be using forward contracts to sell both of these currencies. ??
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-10 13:28
該回答已被題主采納
在投資多種幣種時,要考慮不同幣種之間的相關(guān)性。題干中說NAD和AUD兩種外幣的相關(guān)性是0.85,兩種相關(guān)性高,又同時是long position,所以說明兩種外幣沒有辦法做到分散化,所以需要對兩個幣種分別進行對沖
