m同學
2024-07-28 14:46老師我想問一下如果是var (3A - 2B), 那么后面應該是-2ab*cov(x,y)嗎? 還是+?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-29 11:29
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同學你好。Var(3A - 2B) = Var[3A + (-2B)] = 3^2Var(A) + (-2)^2Var(B) + 2*3*(-2)*Cov(A, B) = 9Var(A) + 4Var(B) - 12Cov(A, B)。
