孫同學(xué)
2024-07-28 15:35老師好，這個題里的Exhibit1里的hedge ratio 是怎么算出來的，我用Exhibit1的其他數(shù)據(jù)構(gòu)建二叉樹，然后計算delta call是(720*1.15-750)-0=78 ,delta S是828-648=180， hedge ratio=delta call/delta S=0.433333, 這個表里給出的hedge ratio=0.5697, 它是怎么來的？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-07 17:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個數(shù)字是它題目直接給的，數(shù)字之間關(guān)系不是很嚴(yán)格，考試的時候可能會出現(xiàn)這種情況
uxd=1.15x0.9≠1
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