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2024-07-28 16:53老師好,1、在計算份數(shù)時題目經(jīng)常給出tick size為0.5,這個應(yīng)該怎么應(yīng)用呀?比如基礎(chǔ)班例題3里面在降duration升beta時,算出beta為7.65,也四舍五入買入8份S&P 500futures而不是用7.5份futures(7.65距離7.5比8更近)。請解釋,感謝! 2、同一例題中,在CTD條件中,給了一個futures的價格為135,這是個迷惑條件嘛?(計算時使用CTD價格/CF),感覺是不是沒啥用啊。
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1個回答
Simon助教
2024-07-30 15:56
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同學(xué),上午好。
tick size為0.5是價格變動最小單位是0.5,例如期貨135,135.5,136,和期貨份數(shù)無關(guān)。
期貨份數(shù)是整數(shù)份,按照四舍五入來計算。
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追問
那例題為什么是8份,而不是7.5份?
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追答
同時,上午好。
注意區(qū)分期貨價格和期貨份數(shù)。
份數(shù)只能取整(四舍五入),價格可以是0.5元
