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2024-07-28 17:03異方差的狹義的定義到底是殘差項與X有關還是無關?以及假設檢驗的H0是不是同方差?reject H0是不是拒絕同方差即異方差?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-29 13:22
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同學你好。異方差的狹義定義是誤差epsilon的方差隨著解釋變量X的變動而變動。對其進行檢驗,原假設是同方差,拒絕原假設則意味著很有可能存在異方差。
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追問
講解視頻中是不是寫錯了異方差的狹義定義?
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追答
同學你好。是的,這里寫的是同方差假設的概念,造成的不便還請諒解。異方差就是同方差反過來,廣義的異方差是Var(epsilon)不是常數(shù),狹義的異方差是Var(epsilon)與解釋變量X有關、隨著X的變化而變化。
