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2024-07-28 17:21BP-test和LB-test是不是應(yīng)用于檢驗自相關(guān)性?原假設(shè)都是rho1=rho2=……=rhon=0?那么JB-test呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-29 13:32
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同學(xué)你好。
“BP-test和LB-test是不是應(yīng)用于檢驗自相關(guān)性?原假設(shè)都是rho1=rho2=……=rhon=0”:是的。
Jarque-Bera test是對于正態(tài)性的檢驗。其原假設(shè)是:變量的skewness = 0且kurtosis = 3(即變量服從正態(tài)分布),備擇假設(shè)是:變量的skewness不等于0或kurtosis不等于3(即變量不服從正態(tài)分布)。
