poupa
2024-07-28 17:36不含權(quán)債券都呈現(xiàn)凸性,也就是都漲多跌少,但callable bond是負(fù)凸性,因?yàn)樗鼘Πl(fā)行人有利,漲少跌多,因此價格也更低一些,對于putable bond相比于不含權(quán)債券凸性更小一些,因?yàn)樗欣诔?/h3>
因?yàn)樗欣诔钟腥?,漲多跌的也會更少,,因?yàn)閮r格下跌持有人可以不行權(quán),因此它價格也更高些,請問以上理解正確嗎?
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1個回答
Danyi助教
2024-07-29 17:47
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同學(xué)你好,
是的,你的理解完全正確。
