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2024-07-28 18:15假設(shè)中這個如何理解? Variance of independent variable is strictly greater than 0 (σX 2 > 0
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-29 13:38
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同學(xué)你好。該假設(shè)要求解釋變量的方差必須大于0。如果該假設(shè)不被滿足,那么無法估計OLS系數(shù)。見下圖中單元線性回歸系數(shù)的公式。如果X的方差 = 0,那么OLS斜率系數(shù)的分母必然為0(分母除以n或n - 1就是X的方差了),斜率系數(shù)無法被估計。而斜率系數(shù)無法被估計會使得截距項也無法被估計。從定性的角度來理解,如果X的方差 = 0,那這意味著樣本中X一點變化都沒有,全部恒等于一個數(shù),此時根本無法用X去解釋Y的變動。
