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2024-07-28 19:31Q3 請給出現(xiàn)金流方法的具體步驟?謝謝。
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-12 11:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
請參考以下截圖
題目說了,原有合約swap,收固定,支浮動
估值可以采用反向?qū)_合約,反向體現(xiàn)在,重新簽訂的合約是反著的,支固定,收浮動
其中,支浮動和收浮動完全抵消,剩余兩個固定系列的現(xiàn)金流軋差,收固定和支固定,然后從未來折現(xiàn)到當前時間點
解析過程如下圖所示
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