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2024-07-28 20:16老師 Kr01代表什么意思啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 13:40
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同學(xué)你好。KR01是一個(gè)指標(biāo),其含義是關(guān)鍵利率變動(dòng)1基點(diǎn)帶來的債券或債券組合的價(jià)格的金額變動(dòng)。比方說KR01_5就是5年期關(guān)鍵利率變動(dòng)1基點(diǎn)帶來的債券或債券組合的價(jià)格的金額變動(dòng)。如果KR01_5 = 500,那這意味著5年期關(guān)鍵利率變動(dòng)1基點(diǎn),債券或債券組合的價(jià)格會(huì)變動(dòng)500塊錢。
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追問
關(guān)鍵利率是啥啊老師給我整懵了都
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追答
同學(xué)你好。關(guān)鍵利率是從利率曲線上挑選的一系列利率,通過這些關(guān)鍵利率的變動(dòng)來建模整體利率曲線的變動(dòng)。同學(xué)如果對(duì)這一概念沒什么印象的話可以看一下第四門課valuation and risk models中non-parallel term structure shifts這一節(jié),答疑平臺(tái)上不好展開。
