梁同學(xué)
2024-07-28 21:50第一題哪里有說是long call option。沒聽懂,能不能再 解釋下
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-28 23:11
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同學(xué),你好!
下圖紅框和藍框?qū)?yīng):
到期時支付的“額外金額”等于標(biāo)準(zhǔn)普爾500醫(yī)療保健精選行業(yè)指數(shù)(SIXV)的100%回報(超過SIXV當(dāng)前現(xiàn)貨價格5%以上)或零的較高者。
該收益曲線[Max (0, ST - X)]與購買的6個月SIXV看漲期權(quán)相同,行使價格(X)比今天的SIXV現(xiàn)貨價格高出5%。
望采納,祝通過!
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追問
還是不懂什么意思?能不能簡單點解釋一下?
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追答
同學(xué),你先把call option的損益公式打出來,并且分別說明每個字母的含義,允許翻資料或者百度。我再告訴你這個題里面的每個句子對應(yīng)哪個字母。
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追問
你可以幫我列一下嗎?你圈起來這段話我沒看出來是怎么樣long call。然后你直接翻譯了一下我也沒看出來怎么有l(wèi)ong call的含義在里面
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追答
在到期時,您將收到以下兩者中較大的一項:S&P 500健康護理精選行業(yè)指數(shù)(SIXV)當(dāng)前現(xiàn)價超過5%部分的全部收益,或零。
和看漲多頭的對比在下面。
