Veronica
2024-07-28 22:09所以在計(jì)算對應(yīng)的期權(quán)份數(shù)的時(shí)候,不是講數(shù)字直接帶入delta =delta C/delta S?這道題如果直接帶入的話,delta C=30000
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-12 11:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
hedge ratio =h = △c/△S
h x △S= △c x1
這個(gè)關(guān)系式是成立的
h份股票價(jià)格變動(dòng)的金額=1份期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的金額
我們需要確定是用股票去對沖期權(quán),還是用期權(quán)去對沖股票
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