133****6248
2024-07-28 22:20此題請詳細講解,完全沒懂,dv01和對沖是什么關系
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
黃石助教
2024-07-30 13:55
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同學你好。對沖即沖抵利率變動對頭寸價值帶來的影響,而利率變動對價值的影響由DV01衡量。DV01是利率變動1基點、頭寸價值的變動金額。具體解題方法見下圖。
158****8752
2024-10-31 16:36
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為什么前面用負號
