雞同學(xué)
2024-07-29 03:25第一題risk of MVO portfolio的邏輯是什么呢?還不是特別理解。
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-29 16:17
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同學(xué)你好,這里就是把3個(gè)MVO portfolio去和Rf構(gòu)建后形成三個(gè)新的組合,而每個(gè)新組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是MVO portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差乘以它在組合中的占比,畢竟它是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的結(jié)合
