KEVO
2024-07-29 03:37老師 請問FI LM3 中提到的在reduce portfolio 策略中
pay fixed interest swap 和 short future position時 downside risk 是 swap (future) market to market loss amid lower swap yield levels and/or lower floating rates (higher margin cost) 這句話怎么理解 有點繞口
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1個回答
Simon助教
2024-08-01 13:50
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同學,上午好。
pay fixed interest,支固定,收浮動,浮動利率下降時,會有虧損。
short future position,如果市場價格不利于持有空頭頭寸的一方,那么他們將需要支付更高的保證金,這也會增加成本。
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老師請問什么叫amid
