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2024-07-29 03:53老師 這題A正確 但是教材上說(shuō)的是Effective duration match 請(qǐng)問(wèn)到底是Mac duration要match 還是Effective duration
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-29 10:34
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同學(xué)你好,
單負(fù)債免疫是麥考利久期匹配且資產(chǎn)端市值大于負(fù)債端,或者資產(chǎn)端BPV大于負(fù)債端BPV。
如有疑問(wèn)請(qǐng)追問(wèn),如無(wú)疑問(wèn)請(qǐng)采納~
祝順利通過(guò)~
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追問(wèn)
老師 可是教材上單負(fù)債也說(shuō)的是effective duration誒
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追答
同學(xué)你好,
單負(fù)債免疫的條件就是麥考利久期等于投資期限,
并且資產(chǎn)端的現(xiàn)值大于等于負(fù)債端的現(xiàn)值哈。
