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2024-07-29 06:18麻煩說一下這里的四個比率分別適用于哪些場景?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-29 13:48
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同學你好。Sharpe ratio同時適用于well-diversified portfolio和individual asset。Treynor ratio和Jensen's alpha只適用于well-diversified portfolio。當我們對下行風險特別看重,或是想衡量基金經(jīng)理在逆勢中的能力時,Sortino ratio是更好的選擇。
