emmmmazhu
2024-07-29 10:37協(xié)方差矩陣了解了 請(qǐng)問為什么組合方差就等于各協(xié)方差加權(quán)平均
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-07-29 17:07
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同學(xué)你好,
這個(gè)公式的推導(dǎo)是根據(jù)方差的定義是推導(dǎo)的。
假設(shè)組合的收益 Rp = w1R1 + w2R2
組合收益的方差 Var(Rp) = Var (w1R1 + w2R2),, 根據(jù)方差的性質(zhì),展開就得到了這個(gè)公式。
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