宇同學(xué)
2024-07-29 12:14Q5 statement3中， 不管利率波動(dòng)性假設(shè)是高還是低，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果和用spot rate計(jì)算出來(lái)的結(jié)果都是一樣？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-08-05 16:53
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同學(xué)你好，
是的，因?yàn)槿绻麅煞N計(jì)算方法結(jié)果不一致，那么將會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)，此時(shí)市場(chǎng)參與者就會(huì)利用這個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)行套利，那么價(jià)格會(huì)迅速持平，也就是最終會(huì)使得價(jià)格一樣的。所以最終的公允價(jià)格兩種方法得出的必然相同。
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