蛋同學(xué)
2024-07-29 17:12既然CCP和123的三筆交易之間并不能netting,那么CCP存在的advantage還有netting這一項嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-07-30 13:13
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同學(xué)你要,有netting的。CCP是和單一一個客戶的所有交易可以netting,比如這里的firm1(Firm 1’s exposure to CCP = 90 + 12 = AUD 102 million; CCP’s exposure to Firm 1 = 60 + 70 = AUD 130 million. Hence, Firm 1’s exposure to CCP = AUD 0 million (= 102m – 130m = -28m = 0).)
這就足夠說明netting。
