Mia
2024-07-29 17:14站在0時刻,3個月的遠期匯率,和3個月后的即期匯率一樣嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Huang助教
2024-07-29 19:48
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同學你好,
不是一樣的。
根據利率平價理論,遠期匯率反映了當前即期匯率和利率差異,但它并不是未來即期匯率的精確預測值。遠期匯率是基于當前市場條件和預期利率計算的。
但是就比如你說的3個月的例子,這三個月可能會發(fā)生很多變化,三個月之后的即期匯率很有可能和在三個月之前預估的不一樣。
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