Sissie0000
2024-07-29 17:36老師,算profit/loss是我有個(gè)疑問,前面的(F'-0.7921)的單位時(shí)EUR,但后面乘以的本金單位時(shí)USD。這樣看起來我就覺得這里乘號前后的兩個(gè)東西單位是不統(tǒng)一的:profit/loss = EUR單位 X USD單位。那為什么林老師在視頻里還是說profit/loss的單位是EUR呢?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-30 10:35
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同學(xué)你好,關(guān)于mark to market value,可以參照下圖。
本金是美金,乘以(F'-0.7921)所得出的是以EUR計(jì)價(jià)的mark to market value,最后要折現(xiàn)也是用EUR利率進(jìn)行折現(xiàn),說白了就是一個(gè)遠(yuǎn)期合約能把USD轉(zhuǎn)換成EUR,另一個(gè)遠(yuǎn)期合約能把EUR轉(zhuǎn)換回同樣金額的USD,一來一去USD數(shù)量沒變,但是EUR會(huì)產(chǎn)生盈虧,把它用EUR的利率折到當(dāng)前就是MTM value
