夜同學(xué)
2024-07-29 21:40第一題: 算futures 的BPV, 為什么要除以100, 我看沖刺筆記上 提到swap BPV 要除以100調(diào)整BPV, 這兩者的區(qū)別是什么?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-01 13:21
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同學(xué),上午好。
因?yàn)镃TDbond的報(bào)價(jià)是$95.50,表示每100面額定價(jià)是95.5,現(xiàn)在一份合約面額是100,000,所以price=100,000*95.5/100=95,500
所以BPV=95500*5.5*0.0001=52.525
swap BPV 要除以100是把100面額的swap的BPV轉(zhuǎn)成1元面額的swap的BPV
