張同學(xué)
2024-07-29 23:09這個(gè)excess return為啥說像是luck而不是skill產(chǎn)生的呢
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-12 14:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Q4
如解析所說
復(fù)制策略的投資經(jīng)理，目的是最小化tracking error，使得自己的業(yè)績(jī)表現(xiàn)盡量趨近于benchmark
此時(shí)出現(xiàn)了excess return，這個(gè)不是經(jīng)理主動(dòng)管理獲得的，是經(jīng)理采用了被動(dòng)投資但是產(chǎn)生了超額收益（超過benchmark），所以說這個(gè)收益是luck帶來的
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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