??智慧
2024-07-29 23:12老師,如果這里是short position,gamma is negative, then delta-normal的計(jì)算就是偏低了, 因?yàn)樯贉p了一個(gè)負(fù)值。和蒙特卡洛模擬法比較起來 which is accurate, delta normal is lower. 對嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-30 11:16
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同學(xué)你好。你的理解是正確的。加油~
