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2024-07-30 04:54請(qǐng)翻譯并解釋這道題謝謝
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-30 14:46
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同學(xué)你好。這道題問(wèn)的是：一家地區(qū)性銀行的董事會(huì)正在審查一項(xiàng)為電動(dòng)汽車提供融資的新業(yè)務(wù)提案。董事會(huì)擔(dān)心銀行當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額結(jié)構(gòu)可能無(wú)法完全反映車輛殘值隨時(shí)間推移可能出現(xiàn)的下降，因此審查了銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理框架，以評(píng)估其穩(wěn)健性。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理框架進(jìn)行評(píng)估后，以下哪項(xiàng)建議適合董事會(huì)提出？
A錯(cuò)誤，risk appetite的final approval應(yīng)由board來(lái)完成。
B正確。
C錯(cuò)誤，把Tier 1 risk limits和Tier 2 risk limits的概念寫(xiě)反了。二者詳細(xì)定義見(jiàn)下圖。
D錯(cuò)誤，delta-normal VaR多用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量中。
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追問(wèn)
是不是在壓力測(cè)試的情況下一般用場(chǎng)景分析？VaR不適合極端情況？
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追答
同學(xué)你好。壓力測(cè)試一般是考慮一些不太好的場(chǎng)景進(jìn)行分析。VaR衡量的是大概率下的最大損失，小概率下的最小損失。比方說(shuō)10-day 95% VaR = 100m，這意味著未來(lái)10天中，有5%的可能損失會(huì)超過(guò)100m，至于超過(guò)了多少，VaR其實(shí)并沒(méi)有告訴我們。所以VaR確實(shí)不足以捕捉到極端尾部的損失。
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