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2024-07-30 06:08D選項(xiàng)麻煩再解釋一下
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-30 15:23
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同學(xué)你好。若數(shù)據(jù)展現(xiàn)出ACF拖尾 + PACF截尾的特征，那么我們認(rèn)為該數(shù)據(jù)來(lái)自于AR過(guò)程。若數(shù)據(jù)展現(xiàn)出ACF截尾 + PACF拖尾的特征，那么我們認(rèn)為該數(shù)據(jù)來(lái)自于MA過(guò)程。若數(shù)據(jù)展現(xiàn)出ACF拖尾 + PACF拖尾的特征，那么我們認(rèn)為該數(shù)據(jù)來(lái)自于ARMA過(guò)程。對(duì)于D選項(xiàng)，因?yàn)閿?shù)據(jù)已經(jīng)是平穩(wěn)的（若數(shù)據(jù)不平穩(wěn)，ACF通常是高居不下的），所以我們無(wú)需再使用差分的調(diào)整。差分法（differencing）是用于處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)的，一般來(lái)說(shuō)非平穩(wěn)數(shù)據(jù)在經(jīng)過(guò)差分后會(huì)變?yōu)槠椒€(wěn)。
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