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2024-07-30 08:02題目表格里的波動率是月度的,為什么E(x-x*)^4不是除以12求月度均值,而是除以359呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-31 09:53
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同學你好。因為這里共有359個月度回報率,通過該樣本估計月度回報率與均值之差的四次方的期望,需對這359個月度回報率求平均,再計算出359個回報率與均值之差的四次方,然后加總后除以359。
