穆同學
2024-07-30 09:11老師這個long otm put，vix懂。股票因子那里不懂，delta等于beta？
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2個回答
開開助教
2024-08-06 17:07
該回答已被題主采納
delta和beta雖然不同，但是他們對于equity方面的敞口的有一定的關(guān)系。
delta是對股價變動的敏感度，beta是對整體股市變動的敏感度。而股票價格和股市之間一般來說都有很強的相關(guān)性，所以如果在投資組合中加入負delta的期權(quán)，可以降低beta，加入正delta的期權(quán)，可以增加beta.
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Evian, CFA助教
2024-08-02 12:05該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
請參考以下截圖，Dedicated short bias這個策略可以提供short賣空的頭寸，對應負的Beta
在long position中，投資者可以獲得正的Beta的頭寸，也就是市場組合漲，這個long position就漲
加入Dedicated short Bias策略，short賣空的頭寸對原有l(wèi)ong 頭寸對沖，此時正負Beta可以產(chǎn)生抵消作用
和delta沒有關(guān)系
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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老師這樣講的，所以我暈。單純beta我知道。
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追問
他說short put，股價下跌，put的delta就向負一靠攏，就short beta
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