Hygge
2024-07-30 09:27老師你好，含權(quán)債券的convexity會(huì)更小嗎？從哪個(gè)角度來(lái)理解呢？
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-30 11:34
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同學(xué)你好，
callable的凸性會(huì)更小，
putable會(huì)更大，
這個(gè)是相較于普通債來(lái)說(shuō)的，
可以理解為callable相當(dāng)于你賣(mài)了一個(gè)call給債務(wù)人，
putable相當(dāng)于你從債務(wù)人那里買(mǎi)了一個(gè)put。
買(mǎi)期權(quán)會(huì)增加凸性，賣(mài)會(huì)減少，
這么理解就可以的。
如有疑問(wèn)請(qǐng)追問(wèn)，如無(wú)疑問(wèn)請(qǐng)采納~
祝順利通過(guò)~
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