梁同學(xué)
2024-07-30 17:22第三題那里，無風(fēng)險利率為什么和put是反向？
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1個回答
Huang助教
2024-07-30 22:51
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同學(xué)你好，
可以理解為如果無風(fēng)險利率上升，意味著投資者可以在無風(fēng)險資產(chǎn)中獲得更高的回報。這種替代效應(yīng)可能會使投資者更傾向于投資無風(fēng)險資產(chǎn)而不是購買看跌期權(quán)來對沖風(fēng)險或進(jìn)行投機(jī)，這進(jìn)一步壓低了看跌期權(quán)的需求和價格。
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