劉同學
2024-07-30 17:50老師這幾種都什么時候用啊，分不清，能把跟久期相關的所有這種duration說一下嗎
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2個回答
poupa
2024-07-31 17:19
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之前老師給我的回答
麥考利久期是平均還款期，它表示以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重，現(xiàn)金流回流的平均時間。
修正久期代表利率變化1%帶來的債券價格變化的百分比。
有效久期是用來衡量含權(quán)債券的。
貨幣久期是收益率變化1%，債券價格變化了多少金額
組合久期用組合中所有債券的久期的加權(quán)平均來計算關鍵利率久期用來衡量利率非平行移動的情況
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葛王璐助教
2024-07-31 22:46該回答已被題主采納
同學你好，
Macaulay duration是以現(xiàn)金流現(xiàn)值為權(quán)重，衡量平均還款期
Modified duration（MD）衡量interest rate risk，即收益率變動1%時價格變化的百分比
Effective duration可以用于衡量含權(quán)債
Dollar duration（DD）是收益率變動1個單位時債券價格的變化，是價格曲線切線的斜率
PVBP=MD*P*1bp
Portfolio duration是以組合中各債券的market value為權(quán)重的加權(quán)平均久期，只適用于parallel shift in the yield curve
Key rate duration（KRD）適用于收益率曲線非平行移動的情況
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