陽同學(xué)
2024-07-30 18:51simple approach 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不是有下限嗎，百分之二十的下限，就算是AAA級別的國債也不能用0%，老師上課講的
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2個(gè)回答
Will助教
2024-07-30 22:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里是標(biāo)準(zhǔn)法，不是simple approach，還是不一樣的
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
這個(gè)simple approach就是標(biāo)準(zhǔn)法中對抵押物調(diào)整的辦法呀，講義里面是這么說的，按講義20%的下限算出來是有正確選項(xiàng)的，應(yīng)該選A
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追答
同學(xué)你好，一般我們按照題目給的信息來。這里題目說了用20%，risk weightings are 20 percent for AAA-rated debt就按題目的要求來計(jì)算即可
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追問
題目里面只給了aaa-的權(quán)重20%，aaa級別的沒給，答案解析AAA的默認(rèn)權(quán)重是0，按講義來說AAA的權(quán)重不能為0吧
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追答
Capital Bank has a loan portfolio that consists of $100 million of high quality (AAA rated) sovereign debt, $50 million of AAA-rated corporate debt, and $50 million of B-rated corporate debt. Use the Basel II standardized approach to calculate the capital requirement. Assume that the corporate risk weightings are 20 percent for AAA-rated debt and 100 percent for B-rated debt.
這道題寫的有點(diǎn)問題，前面括號里的就是AAA-的，不然最后說的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重就沒有意義了
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Jacob
2024-08-24 21:30該回答已被題主采納
SA方法中的simple approach是針對抵押品的，題目沒有說抵押品，所以還是按AAA至AA-的國債權(quán)重為0計(jì)算，而不是用simple approach中針對抵押品的最低20%權(quán)重計(jì)算，是這樣理解吧？
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