陽同學
2024-07-30 18:51simple approach 風險權重不是有下限嗎，百分之二十的下限，就算是AAA級別的國債也不能用0%，老師上課講的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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2個回答
Will助教
2024-07-30 22:22
該回答已被題主采納
同學你好，這里是標準法，不是simple approach，還是不一樣的
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
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這個simple approach就是標準法中對抵押物調整的辦法呀，講義里面是這么說的，按講義20%的下限算出來是有正確選項的，應該選A
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同學你好，一般我們按照題目給的信息來。這里題目說了用20%，risk weightings are 20 percent for AAA-rated debt就按題目的要求來計算即可
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題目里面只給了aaa-的權重20%，aaa級別的沒給，答案解析AAA的默認權重是0，按講義來說AAA的權重不能為0吧
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追答
Capital Bank has a loan portfolio that consists of $100 million of high quality (AAA rated) sovereign debt, $50 million of AAA-rated corporate debt, and $50 million of B-rated corporate debt. Use the Basel II standardized approach to calculate the capital requirement. Assume that the corporate risk weightings are 20 percent for AAA-rated debt and 100 percent for B-rated debt.
這道題寫的有點問題，前面括號里的就是AAA-的，不然最后說的風險權重就沒有意義了
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Jacob
2024-08-24 21:30該回答已被題主采納
SA方法中的simple approach是針對抵押品的，題目沒有說抵押品，所以還是按AAA至AA-的國債權重為0計算，而不是用simple approach中針對抵押品的最低20%權重計算，是這樣理解吧？
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