朱同學(xué)
2024-07-30 19:40這題該怎么理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-31 12:01
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同學(xué)你好。注意我們課上的implied distribution是左尾較對數(shù)正態(tài)分布更肥,所以才有l(wèi)ow strike, high implied vol。但這道題目中說的是implied distribution的右尾較對數(shù)正態(tài)分布更肥,結(jié)論自然也就反過來了。
