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2024-07-30 21:09內(nèi)部模型有兩種一種是PD\LGD\EAD都是由公司自己定，一種是只有PD是自己定其它BASEL還是有規(guī)定的，這兩種方法的名稱分別叫什么？麻煩老師說(shuō)一聲，突然忘記了。
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-31 10:11
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同學(xué)你好，PD，LGD，EAD都是銀行定的叫做AIRB，后者是FIRB。
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麻煩老師說(shuō)哈全稱了，謝謝
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追問(wèn)
AIRB和FIRB都是BASEL2里的么？具體知識(shí)請(qǐng)老師貼一下，好復(fù)習(xí)一下
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追答
對(duì)的，都是在Basel 2里面的，信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)量在Basel 2有兩個(gè)模型，標(biāo)準(zhǔn)法SA和內(nèi)部模型法IRB，IRB又分為AIRB和FIRB，這倆方法在Basel III也保留了下來(lái)。
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追問(wèn)
內(nèi)部模型法在BASEL 3不是廢除了么？
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老師 可以順便總結(jié)一下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)在BASEL2和3中可以使用的方法么
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追答
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在Basel II和III中都是SA和IMA兩個(gè)方法，沒(méi)有變化，只是在BASEL II里面對(duì)于IMA有一項(xiàng)調(diào)整，就是加上了一個(gè)IRC。操作風(fēng)險(xiǎn)在BASEL II中用的是BIA，SA或AMA，但是在basel III的最終修正案中，去掉了如上的三種方法而換成了SMA。
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追問(wèn)
BASEL2.5是不是更新FRTB，F(xiàn)RTB屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更新?
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追答
不是的，F(xiàn)RTB不是Basel 2.5里面的，這個(gè)是獨(dú)立于basel體系，所以還在review中，但是如果成了，就是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的更新。
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