路同學
2024-07-30 21:41這題答案選了c,這個var還能取線性插值嗎?我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
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1個回答
黃石助教
2024-07-31 12:02
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同學你好。VaR是可以取線性插值的,包括在提出age-weighted historical simulation這一方法的那篇論文中,論文作者也是通過線性插值的方法計算VaR值作為示例的。
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追問
所以在考試中一律取線性差值嗎?
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追答
同學你好。是的。
