177****4276
2024-07-31 01:26A選項(xiàng)中,怎么判斷出要賣掉零息債券。能詳細(xì)解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎,謝謝
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-31 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。詳見(jiàn)另一條回答哈。這道題就是在考查如何用put-call parity進(jìn)行復(fù)制。只需要根據(jù)需要復(fù)制的頭寸對(duì)put-call parity公式進(jìn)行移項(xiàng)即可,比方說(shuō)這里我們要復(fù)制+c,即看漲期權(quán)多頭,那么c = p + S - PV(K),等式右邊即復(fù)制看漲期權(quán)多頭所需的頭寸,其中+為做多,-為做空。
