劉同學(xué)
2024-07-31 09:44老師您好,我想請(qǐng)問一下股票跟債券呈正態(tài)分布這個(gè)結(jié)論是在經(jīng)濟(jì)情況正常的情況下嗎,如果在經(jīng)濟(jì)情況下行的時(shí)候分布是會(huì)更傾向右偏還是呈現(xiàn)一個(gè)高峰肥尾的情況呢
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-07-31 13:45
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同學(xué)你好,
股票和債券的回報(bào)分布通常不會(huì)完全符合正態(tài)分布,特別是在市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)條件變化的情況下。正常情況下,市場(chǎng)回報(bào)可能接近于正態(tài)分布。
當(dāng)經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候,更容易出現(xiàn)左偏,肥尾,也就是出現(xiàn)極端損失的概率變大。
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